进阶金融计量学

首页 > 图书中心 > 教学用书 > 本科研究生 > 金融

进阶金融计量学-王龑楚

进阶金融计量学

丛书名：匡时•金融学系列
著（译）者：王龑楚
资源下载：
责任编辑：邱仿
字       数：352千字
开       本：16 开
印       张：18
出版版次：1
出版年份：2026-04-28
书       号：978-7-5642-4867-3/F.4867
纸书定价：65.00元   教师会员可用500积分申请样书

在线购买样书申请收藏

《进阶金融计量学》以“助力读者系统掌握计量工具、高效解决金融实际问题”为核心目标，系统构建了从理论基础到前沿应用的知识体系，涵盖资产定价、风险建模等核心领域，结构上遵循“理论—方法—实践”的递进路径，既满足初学者入门需求，也为进阶学习者提供深度探索空间。本教材主要有三个特点：其一，内容翔实，结构完整。内容上严格遵循金融计量学的学科体系，系统覆盖从理论基础到前沿应用的知识谱系：不仅完整阐释入门阶段必备的基本概念、核心方法与内在逻辑，助力读者构建坚实的理论框架；更深入剖析资产定价、风险建模、市场预测等关键领

同系列产品more >

: 金融计量学（第6版）
邹平
定价：58.00元
查看详情

: 金融统计学（第4版）（
刘红梅
定价：69.00元
查看详情

: 国际投资学（第六版
杨晔
定价：75.00元
查看详情

: 金融英语（第二版）（配
刘文国
定价：48.00元
查看详情

: 《货币金融学》习
胡乃红
定价：45.00元
查看详情

图书分类全部图书

《进阶金融计量学》以“助力读者系统掌握计量工具、高效解决金融实际问题”为核心目标，系统构建了从理论基础到前沿应用的知识体系，涵盖资产定价、风险建模等核心领域，结构上遵循“理论—方法—实践”的递进路径，既满足初学者入门需求，也为进阶学习者提供深度探索空间。

本教材主要有三个特点：其一，内容翔实，结构完整。

内容上严格遵循金融计量学的学科体系，系统覆盖从理论基础到前沿应用的知识谱系：不仅完整阐释入门阶段必备的基本概念、核心方法与内在逻辑，助力读者构建坚实的理论框架；更深入剖析资产定价、风险建模、市场预测等关键领域的计量方法，贯通学科核心知识板块，确保读者建立从基础认知到专业研究的系统性理解，满足读者多层次学习的需求。

结构上，以基础理论为出发点，逐步过渡到复杂模型与前沿方法，最终延伸至真实金融情境中的综合应用。

各章节之间逻辑连贯、衔接紧密，切实助力读者逐步掌握金融计量学的核心建模与分析能力。

其二，案例引领，学用结合。

本教材摒弃传统的“理论—公式—例子”的线性叙述，采用“案例驱动”的编写模式。

每一节内容均以真实现象与实际问题为起点，引导读者在识别、分析与解决问题的完整过程中，逐步掌握计量工具的应用逻辑，最终构建起“问题导向—方法学习—实证解决”的认知闭环。

为强化这一过程，本教材系统配套了与核心知识点紧密衔接的多个案例，切实帮助读者打通从理论到实践的最后一公里，有效提升解决实际金融问题的能力。

其三，知识传授，价值引领。

本教材突破传统金融计量学教材以“纯技术导向”的局限性，将思政教育有机融入知识体系的构建过程。

教材中的思政案例并非独立于知识模块之外，而是与各节核心内容深度绑定，引导读者在掌握金融计量学方法的同时，深入思考其背后的金融伦理与社会责任。

通过将计量分析的客观结论与思政教育的价值内涵相关联，使读者在解决实际问题的过程中自然完成价值内化，从而增强对金融行业的认同感与建设金融强国的使命感，最终实现“学计量、明事理、担责任”的育人目标。

本书为进阶金融计量学核心教材，面向金融学、数量经济学、金融工程等专业研究生与高年级本科生，以及金融量化研究人员。

全书以现代金融理论与计量经济学前沿为根基，系统搭建从经典模型到高阶方法的完整知识框架。

本书坚持理论严谨、推导清晰、实证落地的写作思路，每部分均配备金融市场典型案例、数据实现步骤与结果解读，打通模型假设、估计方法、检验逻辑与应用场景的全链条。

书中融入前沿研究进展与中国市场实证经验，兼顾国际规范与本土实践，既夯实计量方法论功底，又提升金融问题建模与实证研究能力。

本书既可作为金融计量进阶课程主教材，也可作为量化投资、风险管理、资产定价等领域研究者与从业者的案头工具书。

第一部分总览。
1 导言：金融计量学基础 / 3。
1. 1 什么是金融计量经济学 / 4。
1. 2 为什么学习金融计量经济学 / 4。
1. 3 如何构建模型 /6。
1. 4 数据 / 7。
课后习题 /12。
2 基础知识 / 13。
2.1 经典线性回归模型 / 14 。
2.2 假设检验。
Hypothesis Testing。
/ 26。
课后习题 / 34。
第二部分收益率。
3 收益率 / 39。
3.1 收益率基础概念 / 40。
3.2 收益的分布特征 / 45 。
课后习题 / 56。
4 有效市场假说 / 58。
4. 1 什么是有效市场假说 / 59。
4. 2 条件期望与条件方差 / 60。
4. 3 有效性假说的推导 / 63。
4. 4 市场有效假说的检验 / 64。
课后习题 / 65。
案例1 深300 指数收益率实证分析 / 68。
第三部分时间序列分析。
5 金融时间序列基础 /73。
5.1 金融时间序列介绍 / 74。
5.2 相关概念 / 81。
课后习题 / 90。
6 自回归模型 / 93。
6.1 滞后算子 / 94。
6.2 滞后多项式 / 94。
6.3 相关性与自相关系数 / 97。
6.4 自回归模型：应用和检验 / 101。
课后习题 / 115。
7 移动平均模型 / 117。
7.1 MA。
1。
模型 / 118 。
7.2 MA。
2。
模型 / 119 。
7.3 MA。
q。
模型 / 120。
7.4 MA模型的最大似然估计 / 121。
课后习题 / 124。
8 自回归移动平均过程 / 126。
8.1 模型形式 / 127 。
8.2 模型性质 / 128。
课后习题 / 129。
9 非平稳时间序列 / 130。
9.1 ARIMA 模型 / 131。
9.2 单位根检验 / 132 。
9.3 向量自回归模型 / 135。
9.4 格兰杰因果检验 / 136。
9.5 时间序列的应用 / 137 。
课后习题 / 140。
案例2 ARIMA模型预测上证50价格 / 142。
第四部分因子定价模型。
10 资本资产定价模型 / 147。
10.1 资产定价理论基础 / 148 。
10.2 主要资产定价模型 / 156。
10.3 CAPM 的检验 / 157。
课后习题 / 171。
11 APT模型/ 173。
11.1 理论背景和推导 / 174。
11.2 APT模型的估计检验 / 177。
11.3 风险溢价与预期收益率的估计 / 183。
11.4 因子选择 / 185。
课后习题 / 190。
12 广义矩估计法。
GMM。
/ 192。
12.1 核心思想 / 193。
12.2 矩估计法的各种形式 / 194。
12.3 GMM的识别与估计 / 198。
12.4 长期协方差矩阵S的估计方法 / 205。
12.5 ML和GMM / 208。
12.6 GMM的诊断与检验 / 209。
课后习题 / 211。
案例3 基于 A 股股票数据的CAPM 实证分析 / 214。
第五部分组合预测。
13 收益预测 / 221。
13.1 过往研究 / 222 。
13.2 预测回归模型 / 224 。
13.3 组合预测 / 225 。
13.4 预测评估 / 227 。
13.5 实证研究 / 229。
课后习题 / 234。
案例4 组合预测 / 236。
第六部分估值。
14 估值模型 / 241。
14.1 预期回报率恒定 / 242。
14.2 预期回报率变化 / 249。
课后习题 / 254。
15 固定收益证券 / 256。
15.1 零息债券 / 256。
15.2 息票债券 / 261。
15.3 估计零息期限结构 / 264。
15.4 利率期限结构的解释 / 267。
15.5 利差在利率预测中的应用及实证检验 / 268。
课后习题 / 270。
案例5 股息遵循AR。
1。
过程的理性估值模型 / 273。
参考文献 / 275