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资源名称： | 金融市场信息效率测度理论与应用 | 作者： | 孙西明,王明涛 |
| 资源类型： | 下载中心、教学资源下载 | 责任编辑： | 林佳依 | |
| ISBN： | 978-7-5642-4169-8/F.4169 | 出版时间： | 2023-05-31 | |
| 下载简介： | 改革开放以来，中国证券市场快速发展，已成为全球第二大证券交易市场。但与西方发达金融市场相比，我国股市存在较为严重的“同涨同跌”现象，市场效率偏低。如何提高我国证券市场效率，实现中国证券市场由大到强的发展，是我国市场管理者及学术界关心的重要问题。 市场有效性的本质是市场信息效率。研究市场信息效率，必须研究市场信息效率的测度，目前最常用的市场信息效率测度指标是R2（资本资产定价回归方程的拟合优度）和股价非同步性。随着研究的深入，人们发现这些常用指标存在一些不可回避的重大缺陷，如该指标与公司特质信息之间存在U | |||
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